如何学会计量经济学

分类：会计基础 丨 发布时间：2022-09-06 11:41:23 丨 作者：学乐佳 丨 浏览量：132 掌握计量经济学方法需要不断的积累和实践。网友“竹林清风LJ”的建议如下： 计量经济学需要数理统计作为基础，需要软件作为实用工具。网友“刚孙”建议如下： 网友“lchen”推荐精读伍尔德里奇的《经济学导论：现代进路》。如果你能坚持花一年的时间精心完成这本书，收获一定会超出你的想象！斯托克和沃森的书也被推荐作为比较和补充。 网友“编造”，要实现“稳扎稳打更高效率地掌握测量知识”，可以这样做： 网友“竹林清风LJ”的入门书推荐如下： 如果你心有余而力不足，或者致力于读数量经济学研究生，网友“编造”建议这样做： 有许多先进的教材可供选择，但没有必要拿一本来读。匿名用户提供以下引用： 关于学习计量经济学高级书籍，网友“竹林清风LJ”推荐如下： 以下是我们编写的主流教材（链接见原文）。 详情请参阅偶数分享会推文 10余本教材的Stata和Python复制代码 如何学习计量经济学 计量经济学的英文名称“Economics”最早是由挪威经济学家费利希（）于1926年模仿“生物计量学”提出的，这标志着计量经济学的诞生。 但一般认为，1930年12月29日世界计量经济学会的成立及其创办的学术期刊《计量经济学》的正式出版，标志着计量经济学作为一门独立学科的正式诞生。 据说在经济学中应用数学方法的历史可以追溯到 300多年前，英国古典政治经济学创始人威廉·佩蒂出版了《政治算术》(1676)。 计量经济学的发展可以分为三个时期： 一、20世纪20-40年代 二、50年代-70年代 三、80年代--至今 第一阶段（20-40年代）： 19世纪以前，面对纷繁复杂的经济现象，经济工作者主要运用头脑对材料进行直接归纳、综合和推理。19世纪，欧洲主要国家纷纷进入资本主义社会。随着工业大生产的出现和经济活动的不断扩大，人们需要对经济问题做出更加准确、深入的分析、解释和判断。这是计量经济学诞生的社会基础。 到20世纪初，数学和统计学理论日趋完善，为计量经济学的产生奠定了理论基础。17世纪牛顿-莱布尼茨提出微积分，19世纪初勒让德和高斯分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。19世纪末，英国统计学家高尔顿提出了“回归”的概念。20世纪20年代，Study和Fisher提出了抽样分布和精确小样本理论。尼曼博士（波兰裔美国人）和皮尔森提出了假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然而然地想到运用这些知识来解释、分析和研究经济问题，从而诞生了计量经济学。 20世纪30年代，计量经济学的研究对象主要是个体生产者、消费者、家庭、制造商等。基本上属于微观分析的范畴。第二次世界大战后，计算机的发展和应用极大地推动了计量经济学的研究。20世纪40年代以来，计量经济学研究从微观扩展到局部，甚至扩展到整个社会的宏观经济系统，处理一般形式的数据，如国民消费、国民收入等 收入、投资、失业等，但模型基本上是单一方程的形式。 第二阶段（20世纪50年代至70年代） 第二阶段：1950年，库普曼发表论文《动态经济模型的统计推断》，库普曼-胡德发表论文《线性同时经济关系的估计》，标志着计量经济学理论进入联立方程模型时代。 计量经济学的研究经历了从简单到复杂，从单方程到联立方程的过程。20世纪50年代，人们开始用联立方程模型来描述一个国家作为一个整体的宏观经济活动。比较著名的有克莱因的美国经济波动模型(1921-1941，1950)和美国宏观经济模型(1928-1950，1955)。后者包括20个方程。联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。 20世纪70年代，西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从关注国内发展到关注国际大规模计量经济学模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能产生的后果，制定和评估长期经济政策。七十年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“链接工程”。到1987年为止，它已经包括了78个国家的20,000个方程式。这一时期最具代表性的学者是教授。他获得了1980年诺贝尔经济学奖。 前苏联在20世纪20年代也开展过这方面的研究，但在30年代停止了。自20世纪60年代中期以来，前苏联和东欧一些国家开始编制大量投入产出模型，并取得了有益的成果。 第三阶段（20世纪80年代至今） 由于20世纪70年代以前的建模技术都是在“稳定的经济时间序列”的前提下设计的，而战后大多数国家的宏观经济变量是非平稳的，因此利用联立方程模型对非平稳的经济变量进行预测往往是失败的。20世纪70年代以来，宏观经济学 经济变量的非平稳问题和假回归问题越来越受到人们的重视。因为这些问题的存在将直接影响计量经济模型参数估计的准确性。 Granger-Newbold于1974年首次提出了虚假回归问题，引起了计量经济学家的关注。1967年，Box-Jenkins出版了《时间序列分析、预测与控制》。与回归模型不同，时间序列模型是一种全新的建模方法，它依赖于变量的外推机制。由于时间序列模型较好地解决了非平稳变量的问题，为时间序列模型在经济领域的应用奠定了理论基础。研究发现，耗费大量资金和人力的计量经济学模型有时不如一个简单的时间序列模型（1972年Cooper对两种模型的预测精度进行了详细比较）。 此时，计量经济工作者面临着三个亟待解决的问题： （1）如何检验经济变量的非平稳性， （2）如何将时间序列模型引入计量经济分析领域。 （3）进一步修正传统计量经济模型。 1979年，Dickey-Fuller首先提出了检验时间序列非平稳性（单位根）的DF检验，随后又提出了ADF检验。Phillips-Perron于1988年提出Z检验。这是一种非参数检验方法。 Sargan于1964年提出了误差修正模型的概念。最初，它被用来研究商品库存问题。Hendry-Anderson(1977)和Davidson(1978)进一步完善了该模型，并试图用该模型解决非平稳变量的建模问题。亨德利还提出了动态回归理论。1980年，Sims提出了向量自回归模型(VAR)。这是一个利用一组内生变量进行动态结构估计的联立模型。此模型的特点是它不使用 它以经济理论为基础，但具有很强的预测能力。上述结果为协整理论奠定了基础。 计量经济学发展的第三个里程碑是恩格尔-格兰杰1987年发表的论文《协整与误差修正、描述、估计与检验》。本文正式提出了协整的概念，将计量经济学理论的研究推向了一个新的阶段。Granger定理证明，如果某些一阶非平稳变量之间存在协整关系，那么这些变量一定有误差修正模型表达式。恰恰相反。1988～1992年，Johansen（丹麦）发表了四篇关于检验向量自回归模型中协整向量和建立向量误差修正模型(VEC)的文章，进一步丰富了协整理论。 计量经济学在中国的发展。1960年，中国科学院经济研究所成立了经济数学方法研究组。主要从事投入产出及优化研究。当时高校经济学专业还没有开设计量经济学课程。文化大革命期间，计量经济学被批判为资产阶级意识形态。改革开放后，中国数量经济研究会于1979年3月成立（1984年定名为中国数量经济学会，并办刊《数量经济技术经济研究》)。 1980年，中国数量经济学会举办第一届计量经济学讲习会，邀请克莱因等7位美国教授讲课。此后，计量经济学的教学和研究迅速开展，并取得了许多研究成果。国家信息中心为参与联合国“联系计划”制定了我国宏观经济计量模型。吉林大学数量经济研究中心开发了“国家金融模型与经济景气分析系统”。 1998年7月，教育部高等学校经济学教学指导委员会首次将计量经济学列为我国高校经济学专业本科八门必修课之一。大多数学校已经把计量经济学作为硕士和博士研究生的必修课。计量经济学是一门实践性很强的学科。其未来发展的动力直接在于实体经济 生活中产生的大量原始数据。在全球经济竞争日益激烈的环境下，这些数据的可用价值越来越大。如何对其进行有效的处理，必将影响计量经济学今后的发展方向。 未来计量经济学的研究很可能会朝着以下几个方向发展。 首先，研究单方程模型、非线性动态模型、小样本性质的诊断和辨识检验将越来越受到计量经济经济学家的重视。 其次，随着计算机技术的飞速发展，现代模拟推断技术在计量经济学中的应用将越来越广泛，特别是在受限因变量模型、贝叶斯计量经济学和非线性计量经济学中的应用将越来越广泛。 第三，金融计量经济学将是最活跃的研究领域。金融数据的丰富性及其非常态性对计量经济学人来说既是机遇也是挑战。该领域的研究重点可能是随机波动模型及其应用。 第四，在时间序列方面，ARCH(GARCH)模型的研究势头将持续。更多的单位根测试有望产生，如随机单位根测试。协整理论的研究可能向非线性方向发展。第五，非参数和半参数方法以及向量自回归模型(VAR)的应用，特别是在金融领域的应用将是一个发展趋势。 引用注意到，本文大部分内容摘自其他学者的研究，其目的是帮助学生了解计量经济学研究的发展历史，学习本学期的计量经济学课程。 文章来自微信公众号：量化研究方法，原作者为常子阳。